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很多人把投机看作是对未来的预测，认为这是一场预判游戏。但实际上并非如此，投机更在于制定有利的策略，将胜率与获利机会拉向自己。所谓预测，往往只是为了证明自己聪明的一种表现，但没有人能真正准确预测未来。想在这个市场中获得稳健表现，程序化交易是一个理想的方向。1.一般而言，程序化交易的绩效取决于两项因素：第一、技术指标的选择；第二、指标对行情的敏感度。在技术指标部分，差异较大，主要取决于投资人的交易偏好。如果以趋势系统为出发点，可以采用趋向指标（MACD）、动能指标（MTM）等为主轴，并搭配其他交易规则操作；相反，若以逆势系统为起点，则可以考虑以RSI、KD等指标为主，再搭配止损机制作为辅助；至于形态系统，由于每个人的盘势形态解读各不相同，因此这类策略的编写难度相对较高。上述三种策略中，趋势系统应用最为广泛，初学者可以以此为切入点，逐步构建出有效的策略，再做进一步优化调整。

一般来说，指标选取过程中需特别留意参数设置不能过度最优化（Over fitting），否则容易落入最优范例的误区。Ava爱华过去的优异表现并不能完全代表未来，因此，在构建一项策略时，必须同时考量其他参数下的表现是否足够稳定，这样才可以有效规避过度优化的陷阱。

2.当我们拥有一套不错的交易策略后，能否获利的关键还在于下单技巧与纪律。就整个交易过程而言，纪律大约决定了六成的成败，其余四成则取决于策略本身。程序化交易虽然能够克服很多人性弱点，但如果在实际操作中无法严格遵守指标讯号进出场，即便有再稳健的策略也难以发挥效用。因此，当买卖讯号出现时，作为交易者必须严格执行信号操作，才能更贴近策略目标，获取理想的回报。

总的来说，想要借助程序化交易获得稳健回报，最重要的核心就是严守交易纪律。唯有依据每一笔策略讯号操作，才可能把握住每次交易中的盈利契机。金融投资是一项严谨的工作，不应追逐暴利，因为暴利本身不稳定，我们更应该追求的是稳定且可持续的交易过程。做交易的本质不是单纯考虑怎样盈利，更重要的是有效控制风险。当风险管理得到位时，利润自然而来。交易并非勤劳致富，而是依赖风险管理创造长期价值。